Taxa de imposto federal para opções de compra de ações

Se você receber uma opção para comprar ações como pagamento por seus serviços, você pode ter renda quando você recebe a opção, quando você exerce a opção, ou quando você descarta a opção ou estoque recebido quando você exerce a opção. Existem dois tipos de opções de compra de ações: as opções concedidas de acordo com um plano de compra de ações de um empregado ou um plano de opção de compra de ações de incentivo (ISO) são opções de estoque estatutárias. As opções de compra de ações que não são concedidas nem em um plano de compra de ações para empregados nem em um plano ISO são opções de ações não estatutárias. Consulte a Publicação 525. Renda tributável e não tributável. Para obter ajuda para determinar se você recebeu uma opção de compra obrigatória ou não estatutária. Opções de ações estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de compra de ações legal, geralmente não inclui qualquer valor em sua receita bruta quando você recebe ou exerce a opção. No entanto, você pode estar sujeito a imposto mínimo alternativo no ano em que você exerce um ISO. Para obter mais informações, consulte as Instruções do formulário 6251. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você comprou ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. No entanto, se você não atender aos requisitos especiais do período de detenção, você terá que tratar o rendimento da venda como receita ordinária. Adicione esses valores, que são tratados como salários, com base no estoque na determinação do ganho ou perda na disposição das ações. Consulte a Publicação 525 para obter detalhes específicos sobre o tipo de opção de compra de ações, bem como regras para quando o rendimento é relatado e como a renda é reportada para fins de imposto de renda. Opção de opção de opção de incentivo - Após o exercício de um ISO, você deve receber do seu empregador um Formulário 3921 (PDF), Exercício de uma Opção de Ação de Incentivo de acordo com a Seção 422 (b). Este formulário informará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e da renda ordinária (se aplicável) a serem reportados no seu retorno. Plano de Compra de Estoque de Empregados - Após sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas ao exercer uma opção outorgada de acordo com um plano de compra de ações de empregado, você deve receber do seu empregador um Formulário 3922 (PDF), Transferência de Ações Adquiridas através de um Plano de Compra de Estoque de Empregado em Seção 423 (c). Este formulário relatará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e renda ordinária a ser reportada no seu retorno. Opções de ações não estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de ações não estatutária, o valor da receita a incluir e o tempo para incluí-lo depende se o valor de mercado justo da opção pode ser prontamente determinado. Valor de Mercado Justo Determinado Justo - Se uma opção é negociada ativamente em um mercado estabelecido, você pode determinar prontamente o valor justo de mercado da opção. Consulte a Publicação 525 para outras circunstâncias em que você pode determinar prontamente o valor justo de mercado de uma opção e as regras para determinar quando você deve reportar renda para uma opção com um valor de mercado justo prontamente determinável. Valor de Mercado Justo Não Determinado Justamente - A maioria das opções não estatutárias não possui um valor de mercado justo prontamente determinável. Para opções não estatísticas sem um valor de mercado justo prontamente determinável, não há evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir na receita o valor justo de mercado das ações recebidas no exercício, menos o valor pago, quando você exerce a opção. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você recebeu ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. Para informações específicas e requisitos de relatórios, consulte a Publicação 525. Última revisão ou atualização: 30 de dezembro de 2017 Opções de ações integrais atualizadas em 08 de setembro de 2017 As opções de ações de incentivo são uma forma de compensação para os empregados sob a forma de ações, em vez de dinheiro. Com uma opção de estoque de incentivo (ISO), o empregador concede ao empregado uma opção para comprar ações na corporação do empregador, ou em empresas controladas ou controladas, a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. O estoque pode ser comprado ao preço de exercício assim que a opção se torna válida (fica disponível para ser exercido). Os preços de greve são definidos no momento em que as opções são concedidas, mas as opções costumam ser adquiridas ao longo de um período de tempo. Se o estoque aumentar de valor, um ISO fornece aos funcionários a capacidade de comprar ações no futuro com o preço de exercício previamente bloqueado. Este desconto no preço de compra das ações é chamado spread. Os ISO são tributados de duas maneiras: no spread e em qualquer aumento (ou diminuição) no valor do estoque quando vendido ou descartado. Os rendimentos dos ISOs são tributados pelo imposto de renda regular e pelo imposto mínimo alternativo, mas não são tributados para fins da Segurança Social e do Medicare. Para calcular o tratamento tributário das ISOs, você precisa saber: Data da concessão: a data em que os ISOs foram concedidos ao empregado. Preço de exercício: o custo de compra de uma ação de ações. Data de exercício: a data em que você exerceu sua opção e Partes compradas Preço de venda: o montante bruto recebido da venda do estoque Data de venda: a data em que o estoque foi vendido. Como os ISOs são tributados depende de como e quando o estoque é descartado. A alienação de ações é tipicamente quando o empregado vende o estoque, mas também pode incluir a transferência de ações para outra pessoa ou a entrega de ações para instituições de caridade. Disposições qualificadas de opções de ações de incentivo Uma disposição qualificada de ISOs significa simplesmente que a ação, que foi adquirida Através de uma opção de compra de incentivos, foi dispor de mais de dois anos a partir da data de outorga e mais de um ano após a transferência do estoque para o empregado (geralmente a data de exercício). Há um critério de qualificação adicional: o contribuinte deve ter sido empregado continuamente pelo empregador que concede o ISO a partir da data de outorga até 3 meses antes da data de exercício. Tratamento fiscal do exercício de opções de ações de incentivo O exercício de um ISO é tratado como renda unicamente para fins de cálculo do imposto mínimo alternativo (AMT). Mas é ignorado com o objetivo de calcular o imposto de renda federal regular. O spread entre o valor justo de mercado do estoque eo preço de exercício da opção39 está incluído como receita para fins de AMT. O valor justo de mercado é medido na data em que o estoque se torna transferível ou quando seu direito ao estoque já não está sujeito a um risco substancial de perda. Esta inclusão do spread ISO no rendimento AMT é desencadeada apenas se você continuar a manter a ação no final do mesmo ano em que você exerceu a opção. Se o estoque for vendido no mesmo ano que o exercício, o spread não precisará ser incluído na sua receita de AMT. Tratamento fiscal de uma disposição qualificada de opções de ações de incentivo. Uma disposição qualificada de um ISO é tributada como ganho de capital nas taxas de imposto de ganhos de longo prazo sobre a diferença entre o preço de venda e o custo da opção. Tratamento tributário das disposições de desqualificação de opções de ações de incentivo. Uma disposição descalificadora ou não qualificadora de ações da ISO é qualquer disposição que não seja uma disposição qualificada. As disposições ISO desqualificantes são tributadas de duas maneiras: haverá renda de compensação (sujeita a taxas de renda ordinárias) e ganho ou perda de capital (sujeito a taxas de ganhos de capital de curto ou longo prazos). O montante da remuneração é determinado da seguinte forma: se você vender o ISO com lucro, sua renda de compensação é o spread entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço de exercício da opção39s. Qualquer lucro acima da remuneração é ganho de capital. Se você vende as ações da ISO em prejuízo, o valor total é uma perda de capital e não há renda de compensação para denunciar. Retenção e Impostos estimados Esteja ciente de que os empregadores não são obrigados a reter impostos sobre o exercício ou a venda de opções de ações de incentivo. Conseqüentemente, as pessoas que exerceram, mas ainda não venderam ações da ISO no final do ano, podem ter incorrido em passivos tributários mínimos alternativos. E as pessoas que vendem ações da ISO podem ter obrigações tributárias significativas que não são pagas pela retenção de folha de pagamento. Os contribuintes devem enviar pagamentos de imposto estimado para evitar ter um saldo devedor em sua declaração de imposto. Você também pode querer aumentar a quantidade de retenção em vez de fazer pagamentos estimados. As opções de ações de incentivo são relatadas no Formulário 1040 de várias maneiras possíveis. Como as opções de estoque de incentivo (ISO) são relatadas dependem do tipo de disposição. Existem três possíveis cenários de declaração de impostos: Informar o exercício de opções de ações de incentivo e as ações não são vendidas no mesmo ano. Aumentar o seu rendimento de AMT pelo spread entre o valor justo de mercado das ações e o preço de exercício. Isso pode ser calculado usando os dados encontrados no Formulário 3921 fornecido pelo seu empregador. Primeiro, encontre o valor de mercado justo das ações não vendidas (Formulário 3921 caixa 4 multiplicado pela caixa 5) e, em seguida, subtrai o custo dessas ações (Formulário 3921, caixa 3, multiplicado pela caixa 5). O resultado é o spread e é reportado no formulário 6251, linha 14. Como você está reconhecendo o rendimento para fins de AMT, você terá uma base de custo diferente naquelas ações para AMT do que para fins de imposto de renda regular. Consequentemente, você deve acompanhar essa base de custo de AMT diferente para referência futura. Para fins fiscais regulares, a base do custo das ações ISO é o preço que você pagou (o exercício ou o preço de exercício). Para fins de AMT, sua base de custos é o preço de exercício mais o ajuste de AMT (o montante reportado no formulário 6251, linha 14). Relatando uma disposição qualificada das ações da ISO Relata o ganho em seu Anexo D e Formulário 8949. Você reportará o produto bruto da venda, que será relatado pelo seu corretor no Formulário 1099-B. Você também reportará sua base de custo regular (o exercício ou preço de exercício, encontrado no Formulário 3921). Você também preencherá um Anexo D separado e o Formulário 8949 para calcular seu ganho ou perda de capital para fins de AMT. Nessa programação separada, você reportará o produto bruto da venda e sua base de custo da AMT (preço de exercício mais qualquer ajuste AMT anterior). No Formulário 6251, você reportará um ajuste negativo na linha 17 para refletir a diferença de ganho ou perda entre os cálculos de ganho regular e AMT. Consulte as Instruções para o Formulário 6251 para obter detalhes. Relatando uma disposição desqualificadora de ações da ISO. A renda da remuneração é reportada como salário no formulário 1040, linha 7, e qualquer ganho ou perda de capital é reportado no Anexo D e no Formulário 8949. A renda de compensação já pode ser incluída no seu Formulário W-2 salário e declaração de imposto De seu empregador no valor mostrado na caixa 1. Alguns empregadores fornecerão uma análise detalhada dos valores da sua caixa 1 na parte superior do seu W-2. Se a receita de compensação já foi incluída no seu W-2, basta reportar seu salário da caixa 1 do Formulário W-2 na sua linha 1040 do formulário 10. Se a receita de compensação ainda não tiver sido incluída no seu W-2, calcule Sua renda de compensação, e inclua esse valor como salário na linha 7, além dos montantes do seu Formulário W-2. No seu Anexo D e no Formulário 8949, você reportará o produto bruto da venda (mostrado no Formulário 1099-B do seu corretor) e sua base de custo nas ações. Para desqualificar as disposições das ações da ISO, sua base de custo será o preço de exercício (encontrado no Formulário 3921) mais qualquer resultado de remuneração reportado como salário. Se você vendeu as ações da ISO em um ano diferente do ano em que você exerceu o ISO, você terá uma base de custo de AMT separada, então você usará um Anexo D e Formulário 8949 separados para denunciar o ganho de AMT diferente e você usará o Formulário 6251 para Relatar um ajuste negativo para a diferença entre o ganho de AMT e o ganho de capital regular. O formulário 3921 é um formulário de imposto usado para fornecer aos funcionários informações relativas a opções de ações de incentivo que foram exercidas durante o ano. Os empregadores fornecem uma instância do Formulário 3921 para cada exercício de opções de ações de incentivo ocorridas durante o ano civil. Os funcionários que tiveram dois ou mais exercícios podem receber múltiplas formas 3921 ou podem receber uma declaração consolidada mostrando todos os exercícios. A formatação deste documento fiscal pode variar, mas conterá as seguintes informações: identidade da empresa que transferiu ações de acordo com um plano de opção de compra de ações de incentivo, identidade do empregado que exerce a opção de opção de incentivo, data da outorga da opção de opção de incentivo, Data da opção de opção de incentivo foi exercida, preço de exercício por ação, valor justo de mercado por ação na data de exercício, número de ações adquiridas, essas informações podem ser utilizadas para calcular sua base de custo nas ações, para calcular o valor de renda que precisa Para ser reportado para o imposto mínimo alternativo, e para calcular o valor da remuneração de compensação em uma disposição desqualificante e para identificar o início e o fim do período de detenção especial para se qualificar para o tratamento fiscal preferido. Identificando o período de participação qualificado As opções de ações de incentivo têm Um período de detenção especial para se qualificar para o tratamento fiscal de ganhos de capital. O período de detenção é de dois anos a partir da data de outorga e um ano após a transferência do estoque para o empregado. O formulário 3921 mostra a data de concessão na caixa 1 e mostra a data de transferência ou a data de exercício na caixa 2. Adicione dois anos à data da caixa 1 e adicione um ano à data na caixa 2. Se você vender suas ações ISO após a data É mais tarde, então você terá uma disposição qualificada e qualquer lucro ou prejuízo será inteiramente um ganho ou perda de capital tributado nas taxas de ganhos de capital de longo prazo. Se você vender suas ações ISO em qualquer momento antes ou nesta data, então você terá uma disposição desqualificante, e os rendimentos da venda serão tributados em parte como receita de remuneração nas alíquotas do imposto de renda ordinário e parcialmente como ganho ou perda de capital. Cálculo de Renda pelo Imposto Mínimo Alternativo no Exercício de um ISO Se você exercer uma opção de compra de incentivo e não vender as ações antes do final do ano civil, você declarará renda adicional para o imposto mínimo alternativo (AMT). O valor incluído para fins de AMT é a diferença entre o valor justo de mercado das ações e o custo da opção de estoque de incentivo. O valor justo de mercado por ação é mostrado na caixa 4. O custo por ação da opção de ações de incentivo ou preço de exercício é mostrado na caixa 3. O número de ações compradas é mostrado na caixa 5. Para encontrar o valor a incluir Como receita para fins de AMT, multiplique o valor na caixa 4 pelo valor de ações não vendidas (geralmente o mesmo que indicado na caixa 5), ​​e desse produto subtrair o preço de exercício (caixa 3) multiplicado pelo número de ações não vendidas (geralmente o Mesma quantidade mostrada na caixa 5). Relate este montante no formulário 6251, linha 14. Calculando a base de custo para o imposto regular A base de custo das ações adquiridas através de uma opção de opção de incentivo é o preço de exercício, mostrado na caixa 3. Sua base de custo para o lote inteiro de ações é, portanto, o valor Na caixa 3, multiplicado pelo número de ações exibido na caixa 5. Esse valor será usado no Anexo D e no Formulário 8949. Calculando a Base de Custo para as Ações da AMT exercidas em um ano e vendidas no ano subsequente possuem duas bases de custo: uma para regular Fins fiscais e um para fins AMT. A base de custos de AMT é a base de imposto regular mais o valor de inclusão de renda da AMT. Este valor será usado em um Anexo D separado e no Formulário 8949 para cálculos AMT. Calculando o valor do rendimento da remuneração em uma disposição desqualificante Se as ações de opção de compra de ações de incentivo forem vendidas durante o período de detenção desqualificante, alguns de seus ganhos são tributados como salários sujeitos a impostos de renda ordinários e o ganho ou perda remanescente é tributado como ganhos de capital. O valor a ser incluído como receita de compensação, e geralmente incluído na sua caixa de formulário W-2 1, é o spread entre o valor justo de mercado do estoque quando você exerceu a opção e o preço de exercício. Para encontrar isso, multiplique o valor de mercado justo por ação (caixa 4) pelo número de ações vendidas (geralmente o mesmo valor na caixa 5), ​​e deste produto subtraga o preço de exercício (caixa 3) multiplicado pelo número de ações vendidas ( Geralmente a mesma quantidade mostrada na caixa 5). Esse montante de renda de compensação normalmente está incluído no seu formulário W-2, caixa 1. Se ele não estiver incluído no seu W-2, inclua esse valor como salário adicional no formulário 1040, linha 7. Cálculo de base de custo ajustado em uma disposição desqualificante Comece com Sua base de custos e adicione qualquer montante de compensação. Use este valor de custo ajustado para reportar ganho ou perda de capital no Anexo D e no Formulário 8949. Obter o máximo de opções de ações do empregado Um plano de opção de estoque de empregado pode ser um instrumento de investimento lucrativo se gerenciado adequadamente. Por esse motivo, esses planos serviram há muito tempo como uma ferramenta bem-sucedida para atrair os principais executivos e nos últimos anos se tornaram um meio popular para atrair funcionários não executivos. Infelizmente, alguns ainda não conseguem aproveitar ao máximo o dinheiro gerado pelo estoque de funcionários. Compreender a natureza das opções de compra de ações. A tributação e o impacto na renda pessoal são fundamentais para maximizar essa vantagem potencialmente lucrativa. O que é uma opção de compra de ações do empregado Uma opção de compra de ações do empregado é um contrato emitido por um empregador para um empregado para comprar um montante fixo de ações da empresa a um preço fixo por um período de tempo limitado. Existem duas grandes classificações de opções de compra de ações: opções de ações não qualificadas (NSO) e opções de ações de incentivo (ISO). As opções de compra de ações não qualificadas diferem das opções de ações de incentivo de duas maneiras. Em primeiro lugar, as OSNs são oferecidas a funcionários não executivos e diretores ou consultores externos. Em contrapartida, os ISOs são estritamente reservados para funcionários (mais especificamente, executivos) da empresa. Em segundo lugar, as opções não qualificadas não recebem tratamento tributário federal especial, enquanto as opções de ações de incentivo recebem tratamento fiscal favorável, porque cumprem as regras estatutárias específicas descritas pelo Código da Receita Federal (mais sobre este tratamento fiscal favorável é fornecido abaixo). Os planos de NSO e ISO compartilham uma característica comum: eles podem se sentir complexos. As transações dentro desses planos devem seguir os termos específicos estabelecidos pelo contrato do empregador e pelo Código da Receita Federal. Data de concessão, expiração, aquisição e exercício Para começar, os funcionários geralmente não recebem a total propriedade das opções na data de início do contrato (também conhecido como data de concessão). Eles devem cumprir um cronograma específico conhecido como o cronograma de aquisição de direitos no exercício de suas opções. O cronograma de cobrança começa no dia em que as opções são concedidas e lista as datas em que um funcionário pode exercer uma quantidade específica de ações. Por exemplo, um empregador pode conceder 1.000 ações na data de outorga, mas um ano a partir dessa data, serão entregues 200 ações (o empregado tem o direito de exercer 200 das 1.000 ações inicialmente concedidas). No ano seguinte, outras 200 ações são investidas, e assim por diante. O cronograma de aquisição é seguido por uma data de validade. Nessa data, o empregador não se reserva mais o direito de seu empregado comprar ações da empresa nos termos do contrato. Uma opção de estoque de empregado é concedida a um preço específico, conhecido como o preço de exercício. É o preço por ação que um empregado deve pagar para exercer suas opções. O preço de exercício é importante porque é usado para determinar o ganho (chamado elemento de pechincha) e o imposto a pagar no contrato. O elemento de barganha é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado das ações da empresa na data em que a opção é exercida. Imposto sobre as opções de ações do empregado O Internal Revenue Code também possui um conjunto de regras que o proprietário deve obedecer para evitar o pagamento de impostos pesados ​​sobre seus contratos. A tributação dos contratos de opção de compra de ações depende do tipo de opção de propriedade. Para opções de ações não qualificadas (NSO): A concessão não é um evento tributável. A tributação começa no momento do exercício. O elemento de pechincha de uma opção de compra de ações não qualificada é considerado remuneração e é tributado às taxas de imposto de renda ordinárias. Por exemplo, se um empregado receber 100 ações da Ação A a um preço de exercício de 25, o valor de mercado da ação no momento do exercício é de 50. O elemento de barganha no contrato é (50 - 25) x 1002,500 . Observe que estamos assumindo que essas ações são 100 investidas. A venda da segurança desencadeia outro evento tributável. Se o empregado decidir vender as ações imediatamente (ou menos de um ano após o exercício), a transação será reportada como um ganho (ou perda) de capital de curto prazo e estará sujeita a imposto a taxas de imposto de renda ordinárias. Se o empregado decidir vender as ações por ano após o exercício, a venda será reportada como um ganho (ou perda) de capital de longo prazo e o imposto será reduzido. As opções de ações de incentivo (ISO) recebem tratamento fiscal especial: a concessão não é uma transação tributável. No entanto, nenhum evento tributável é relatado no exercício, o elemento de pechincha de uma opção de estoque de incentivo pode desencadear o imposto mínimo alternativo (AMT). O primeiro evento tributável ocorre na venda. Se as ações forem vendidas imediatamente depois de serem exercidas, o elemento de barganha é tratado como renda ordinária. O ganho no contrato será tratado como um ganho de capital de longo prazo se a seguinte regra for respeitada: as ações devem ser mantidas por 12 meses após o exercício e não devem ser vendidas até dois anos após a data da concessão. Por exemplo, suponha que o estoque A seja concedido em 1º de janeiro de 2007 (100 investidos). O executivo exerce as opções em 1º de junho de 2008. Caso ele ou ela deseje reportar o ganho no contrato como um ganho de capital de longo prazo, o estoque não pode ser vendido antes de 1º de junho de 2009. Outras Considerações Embora o tempo de estoque Estratégia de opção é importante, existem outras considerações a serem feitas. Outro aspecto fundamental do planejamento de opções de estoque é o efeito que esses instrumentos terão na alocação global de ativos. Para que qualquer plano de investimento seja bem sucedido, os ativos devem ser adequadamente diversificados. Um funcionário deve estar atento às posições concentradas em qualquer estoque da empresa. A maioria dos consultores financeiros sugerem que o estoque da empresa deve representar 20 (no máximo) do plano de investimento global. Embora você possa se sentir confortável ao investir uma porcentagem maior de seu portfólio em sua própria empresa, é simplesmente mais seguro se diversificar. Consulte um especialista financeiro e fiscal para determinar o melhor plano de execução para seu portfólio. Bottom Line Conceitualmente, as opções são um método de pagamento atractivo. Que melhor maneira de encorajar os funcionários a participar do crescimento de uma empresa do que oferecendo-lhes um pedaço da torta. Na prática, no entanto, o resgate e a tributação desses instrumentos podem ser bastante complicados. A maioria dos funcionários não entende os efeitos tributários de possuir e exercer suas opções. Como resultado, eles podem ser fortemente penalizados pelo tio Sam e muitas vezes perdem parte do dinheiro gerado por esses contratos. Lembre-se de que vender seu estoque de empregado imediatamente após o exercício induzirá o maior imposto sobre ganhos de capital de curto prazo. Esperar até que a venda se qualifique para o menor imposto sobre ganhos de capital a longo prazo pode poupar centenas, ou mesmo milhares.

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Muito fácil de escalar horizontalmente, ou seja, usando um ou mais computadores para backtest uma estratégia. PyAlgoTrade é livre, de código aberto, e está licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0.Release Notes 8 de setembro de 2017 Aprimoramentos Adiciona avançar tabelas de checkpoint de preenchimento para o carregador de núcleo de chama. Isso permite que o carregador para enviar mais eficientemente preencher os dados, limitando a data mais baixa deve procurar para quando consultar dados. Os postos de controle devem ter novos deltas aplicados (1276). Atualizado VagrantFile para incluir todos os requisitos dev e usar uma imagem mais recente (1310). Permitir que as correlações e regressões sejam calculadas entre dois fatores 2D fazendo cálculos ativos-sábios (1307). Filtros foram feitos windowsafe por padrão. Agora eles podem ser passados ​​como argumentos para outros Filtros, Fatores e Classificadores (1338). Adicionado um parâmetro groupby opcional para classificar (). topo(). E inferior (). (1349). Adicionado novos filtros de pipeline, All and Any. Que recebe outro filtro e retorna True se um ativo produziu um True para todos os dias nos dias anteriores do windowlength (1358). Adicionado novo filtro de pipeline AtLeastN. Que recebe outro filtro e um int N e retorna True se um ativo produziu um True em N ou mais dias nos dias windowlength anteriores (1367). Use biblioteca externa empírico para cálculos de risco. Empírico unifica cálculos métricos de risco entre carteira e tirolesa. O Empyrical adiciona opções personalizadas de anualização para devoluções de freqüências personalizadas. (855) Adicionar fator Aroon. (1258) Adicionar fator de oscilador estocástico rápido. (1255) Adicione um Dockerfile. (1254) Novo calendário comercial que suporta sessões que abrangem toda a noite, por ex. 24 horas 6:01 PM-6:00PM sessões para negociação de futuros. Zipline. utils. tradingcalendar agora está desativado. (1138) (1312) Permitir cortar uma única coluna de um FactorFilterClassifier. (1267) Fornecer o fator Ichimoku Cloud (1263) Permitir parâmetros padrão nos termos Pipeline. (1263) Fornecer taxa de fator de porcentagem de mudança. (1324) Fornecer o fator de média móvel ponderada linear. (1325) Adicionar NotNullFilter. (1345) Permitir que as alterações de capital sejam definidas por um valor-alvo. (1337) Adicione o fator TrueRange. (1348) Adiciona pesquisas ponto a ponto em assets. db. (1361) Faça cantrade ciente da troca de asset8217s. (1346) Adicione o método downsample a todos os termos computáveis. (1394) Adicionar QuantopianUSFuturesCalendar. (1414) Ative a publicação de versões antigas do assets. db. (1430) Habilitar a função de programação para o calendário de negociação de futuros. (1442) Proibir regressões de comprimento 1. (1466) Experimental Adicionar suporte para janelas Futureled e Equity história, e permitir outro acesso de dados Futuro via portal de dados. (1435) (1432) Correções de Bugs Mudanças AverageDollarFator incorporado de volume para tratar valores de fechamento ou volume ausentes como 0. Anteriormente, os NaNs foram simplesmente descartados antes da média, dando aos demais valores muito peso (1309). Remova a taxa livre de risco do cálculo da relação de sharpe. A relação é agora a média dos retornos ajustados ao risco sobre a volatilidade dos retornos ajustados. (853) A razão Sortino retornará o cálculo em vez de np. nan quando os retornos exigidos forem iguais a zero. A relação agora retorna a média dos retornos ajustados ao risco sobre o risco de queda. Corrigido mislabeled API convertendo mar para downsiderisk. (747) O risco de desvantagem agora retorna a raiz quadrada da média dos quadrados de diferença negativa. (747) Rácio de informação actualizado para retorno da média dos retornos ajustados ao risco sobre o desvio padrão dos retornos ajustados ao risco. (1322) As relações alfa e sharpe são agora anualizadas. (1322) Fixar unidades durante a leitura e escrita do atributo firsttradingday da barra diária. (1245) Os módulos de despacho opcionais, quando em falta, deixam de causar um NameError. (1246) Trate o argumento de função de programação como uma regra de tempo quando uma regra de tempo, mas nenhuma regra de data é fornecida. (1221) Proteja contra condições de fronteira no início e no final do dia de negociação na função de programação. (1226) Aplique ajustes ao dia anterior ao usar o histórico com uma frequência de 1d. (1256) Falha rápida em colunas de pipeline inválidas, em vez de tentar acessar a coluna inexistente. (1280) Correção MédiaDollarVolume NaN manipulação. (1309) Melhorias de desempenho para chama carregador núcleo. (1227) Permitir consultas de chama concorrentes. (1323) Impedir que os dados de minutos bcolz levando ausentes de fazer repetidas pesquisas desnecessárias. (1451) Cache futuras pesquisas de cadeia. (1455) Manutenção e Refactorings Removido restante mentions de addhistory. (1287) Documentação Adicionar dispositivo de teste que origina dados de precificação diária de fixtures de dados de preços minuciosos. (1243) Alterações de formato de dados BcolzDailyBarReader e BcolzDailyBarWriter usam instância do calendário de negociação, em vez de dias de negociação serializados para JSON. (1330) Muda o formato de assets. db para pesquisas de ponto a ponto de suporte. (1361) Alterar BcolzMinuteBarReader e BcolzMinuteBarWriter para suportar tamanhos de carrapatos variados. (1428) Release 1.0.1 Esta é uma versão de bug-fix menor de 1.0.0 e inclui um pequeno número de correções de bugs e melhorias de documentação. Aprimoramentos Adicionado suporte para modelos de comissão definidos pelo usuário. Consulte a classe zipline. financemissionmissionModel para obter mais detalhes sobre a implementação de um modelo de comissão. (1213) Adicionado suporte para colunas não-float para Blaze-backed Pipeline datasets (1201). Adicionado zipline. pipeline. slice. Slice. Um novo termo pipeline projetado para extrair uma única coluna de outro termo. As fatias podem ser criadas pela indexação em um termo, chaveado pelo recurso. (1267) Correções de Bugs Corrigido um bug em que os carregadores de Pipeline não foram devidamente inicializados pelo zipline. runalgorithm (). Isso também afetou as invocações de tirolesa correr a partir da CLI. Corrigido um bug que causou a falha da magia de célula IPython de zipline (533233fae43c7ff74abfb0044f046978817cb4e4). Corrigido um erro no modelo de comissão PerTrade, onde as comissões foram incorretamente aplicadas a cada preenchimento parcial de uma ordem, em vez da ordem em si, resultando em algoritmos sendo cobrados demais em comissões ao colocar grandes pedidos. O PerTrade agora aplica corretamente as comissões por ordem (1213). Os acessos de atributo em CustomFactors que definem múltiplas saídas agora retornarão corretamente uma fatia de saída quando a saída for também o nome de um método Factor (1214). Substituiu o uso depreciado de pandas. io. data com pandasdatareader (1218). Corrigido um problema em que arquivos. pyi stub para zipline. api foram excluídos acidentalmente da distribuição de origem PyPI. Os usuários Conda não devem ser afetados (1230). Documentação Adicionado um novo exemplo, zipline. examples. momentumpipeline. Que exerce a Pipeline API (1230). Destaques Zipline 1.0 Rewrite (1105) Temos reescrito um monte de Zipline e seus conceitos básicos, a fim de melhorar o desempenho runtime. Ao mesmo tempo, we8217ve introduziu várias novas APIs. Em um nível alto, versões anteriores de simulações Zipline puxado de um fluxo multiplexado de fontes de dados, que foram mescladas via heapq. Este fluxo foi alimentado para o loop de simulação principal, dirigindo o relógio para a frente. Essa forte dependência na leitura de todos os dados tornou difícil otimizar o desempenho da simulação, porque não havia nenhuma conexão entre a quantidade de dados que buscamos ea quantidade de dados realmente usados ​​pelo algoritmo. Agora, só buscamos dados quando o algoritmo precisa dele. Uma nova classe, DataPortal. Envia as solicitações de dados para várias fontes de dados e retorna os valores solicitados. Isso torna o tempo de execução de uma escala de simulação muito mais próximo da complexidade do algoritmo, em vez do número de recursos fornecidos pelas fontes de dados. Em vez de o fluxo de dados dirigir o relógio, agora as simulações iterar através de um conjunto pré-calculado de dia ou minutos timestamps. Os carimbos de data / hora são emitidos por MinuteSimulationClock e DailySimulationClock. E consumido pelo loop principal em transform (). We8217ve retirou as APIs de datasid (N) e de histórico, substituindo-as por vários métodos no objeto BarData: current (). história(). pode negociar(). E isstale (). As APIs antigas continuarão a funcionar por enquanto, mas emitirão avisos de depreciação. Agora você pode passar uma fonte de ajustes para o DataPortal. E aplicaremos ajustes nos dados de precificação ao olhar para trás nos dados. Os preços e volumes para execução e apresentados ao algoritmo em data. current são o valor do ativo negociado. Novos pontos de entrada (1173 e 1178) Para tornar mais fácil o uso da tirolesa, atualizamos os pontos de entrada para um backtest. As três formas suportadas de executar um backtest são agora: zipline. runalgo () zipline run zipline (IPython magic) Pacotes de dados (1173 e 1178) 1.0.0 introduz bundles de dados. Os bundles de dados são grupos de dados que devem ser pré-carregados e usados ​​para executar backtests mais tarde. Isso permite que os usuários não precisem especificar quais tickers eles estão interessados ​​em cada vez que executar um algoritmo. Isso também nos permite armazenar em cache os dados entre as execuções. Por padrão, o bundle de quantopian-quandl será usado que puxa dados de Quantopian8217s espelho do datasl WIKI quandl. Novos bundles podem ser registrados com zipline. data. bundles. register () como: Esta função deve recuperar os dados de que precisa e, em seguida, usar os gravadores que foram passados ​​para gravar esses dados no disco em um local que zipline pode encontrar mais tarde. Esses dados podem ser usados ​​em backtests passando o nome como o argumento - b --bundle para zipline executar ou como o argumento de bundle para zipline. runalgorithm (). Para obter mais informações, consulte Pacotes de dados para obter mais informações. String Support in Pipeline (1174) Adicionado suporte para dados de string em Pipeline. Zipline. pipeline. data. Column agora aceita objeto como um dtype, o que significa que os carregadores para essa coluna devem emitir iteradores com janelas sobre a nova classe experimental LabelArray. Vários novos métodos Classifier também foram adicionados para construir instâncias de filtro com base em operações de seqüência de caracteres. Os novos métodos são: elementof é definido para todos os classificadores. Os métodos restantes são somente definidos para classificadores string-dtype. Melhorias As classes de carregamento de dados têm interfaces mais consistentes. Isso inclui os escritores de barra de equidade, escritor de ajuste e escritor db de ativos. A nova interface é que o recurso a ser escrito para é passado no tempo de construção e os dados para escrever é fornecido mais tarde para o método de gravação como dataframes ou algum iterador de dataframes. Este modelo nos permite passar esses objetos escritor em torno como um recurso para outras classes e funções para consumir (1109 e 1149). Adicionado mascaramento para zipline. pipeline. CustomFactor. Fatores personalizados agora podem ser passados ​​um Filtro na instanciação. Isso indica que o fator só calcula os estoques para os quais o filtro retorna True, ao invés de sempre computar sobre todo o universo de ações. (1095) Adicionado zipline. utils. cache. ExpiringCache. Um cache que envolve entradas em um arquivo zipline. utils. cache. CachedObject. Que gerencia a expiração das entradas com base no dt fornecido ao método get. (1130) Implementado zipline. pipeline. factors. RecarrayField. Um novo termo de pipeline projetado para ser o tipo de saída de um CustomFactor com múltiplas saídas. (1119) Adicionado parâmetro de saídas opcional para zipline. pipeline. CustomFactor. Fatores personalizados são agora capazes de computar e retornar múltiplas saídas, cada uma das quais são elas mesmas um fator. (1119) Adicionado suporte para colunas de pipeline string-dtype. Carregadores para essas colunas devem produzir instâncias de zipline. lib. labelarray. LabelArray quando percorridos. Latest () em colunas de seqüência de caracteres produz um string-dtype zipline. pipeline. Classifier. (1174) Adicionado vários métodos para converter classificadores em filtros. Os novos métodos são: - elementof () - startswith () - endswith () - hassubstring () - matches () elementof é definido para todos os classificadores. Os métodos restantes são apenas definidos para strings. (1174) Fetcher foi movido do código interno de Quantopian para Zipline (1105). Características experimentais As características experimentais estão sujeitas a alterações. Foi adicionada uma nova classe zipline. lib. labelarray. LabelArray para representar e computar eficientemente os dados de string com numpy. Esta classe é conceitualmente semelhante ao pandas. Categorical. Na medida em que representa matrizes de seqüência de caracteres como matrizes de índices em uma matriz (menor) de valores de seqüência de caracteres exclusivos. (1174) Correções de Erros Destaques Adicionado um novo conjunto de dados EarningsCalendar para uso na Pipeline API. (905). AssetFinder (830 e 817). Suporte aprimorado para dtypes não flutuantes no Pipeline. Mais notavelmente, agora apoiamos datetime64 e int64 dtypes para Factor. E BoundColumn. latest agora retorna um objeto Filter adequado quando a coluna é de dtype bool. Zipline agora suporta numpy 1,10, pandas 0,17 e scipy 0,16 (969). As transformações em lote foram reprovadas e serão removidas em uma versão futura. Recomenda-se usar o histórico como uma alternativa. Aprimoramentos Adiciona um caminho para que os usuários forneçam um gerenciador de contexto para usar ao executar as funções agendadas (incluindo handledata). Esse gerenciador de contexto passará o objeto BarData para a barra e será usado para a duração de todas as funções programadas para serem executadas. Isso pode ser passado para TradingAlgorithm pelo argumento de palavra-chave createeventcontext (828). Adicionado suporte para instâncias zipline. pipeline. factors. Factor com datetime64ns dtypes. (905) Adicionado um novo conjunto de dados EarningsCalendar para uso na Pipeline API. Este conjunto de dados fornece uma interface abstrata para adicionar dados de anúncio de ganhos a um novo algoritmo. Uma implementação de referência baseada em pandas para esse conjunto de dados pode ser encontrada em zipline. pipeline. loaders. earnings. E uma implementação baseada em chama experimental pode ser encontrada em zipline. pipeline. loaders. blaze. earnings. (905). Adicionado novos fatores embutidos, zipline. pipeline. factors. BusinessDaysUntilNextEarnings e zipline. pipeline. factors. BusinessDaysSincePreviousEarnings. Esses fatores usam o novo conjunto de dados EarningsCalendar. (905). Adicionado isnan (). Notnan () e isfinite () para zipline. pipeline. factors. Factor (861). Adicionado zipline. pipeline. factors. Returns. Um fator incorporado que calcula a alteração percentual no preço de fechamento ao longo do comprimento de janela dado. (884). Adicionado um novo fator incorporado: AverageDollarVolume. (927). Adicionado fatores ExponentialWeightedMovingAverage e ExponentialWeightedMovingStdDev. (910). Permitir classes DataSet para ser subclassed onde subclasses herdam todas as colunas do pai. Estas colunas serão sentinelas novas assim que você pode registrá-las um carregador feito sob encomenda (924). Adicionado coerce () para coagir entradas de um tipo para outro antes de passá-las para a função (948). Adicionado opcionalmente () para envolver outras funções do pré-processador para permitir explicitamente None (947). Adicionado ensuretimezone () para permitir que os argumentos de string sejam convertidos em objetos datetime. tzinfo. Isso também permite que os objetos tzinfo sejam passados ​​diretamente (947). Adicionado dois argumentos opcionais, dataquerytime e dataquerytz para BlazeLoader e BlazeEarningsCalendarLoader. Esses argumentos permitem que o usuário especifique algum tempo de corte para dados ao carregar a partir do recurso. Por exemplo, se eu quiser simular a execução da minha função beforetradingstart às 8:45 USEastern, então eu poderia passar datetime. time (8, 45) e USEastern para o carregador. Isso significa que dados que são timestamped em ou após 8:45 não será visto naquele dia na simulação. Os dados serão disponibilizados no dia seguinte (947). BoundColumn. latest agora retorna um Filter para colunas de dtype bool (962). Adicionado suporte para instâncias de fator com int64 dtype. Coluna agora requer um missingvalue quando dtype é integral. (962) Agora também é possível especificar valores de valores perdidos personalizados para float. data hora. E bool Pipeline termos. (962) Adicionado auto-fechar apoio para acções. Quaisquer posições detidas em um patrimônio líquido que chegue ao seu autoclosedate serão liquidados por dinheiro de acordo com o último preço de venda de equity8217s. Além disso, quaisquer ordens em aberto para esse patrimônio serão canceladas. Ambos os futuros e ações são agora auto-fechado na manhã do seu autoclosedate. Imediatamente antes do início da vigência. (982) Características experimentais As características experimentais estão sujeitas a alterações. Adicionado suporte para subclasses de fatores parametrizados. Fatores podem especificar params como um atributo de nível de classe contendo uma tupla de nomes de parâmetro. Esses valores são então aceitos pelo construtor e encaminhados por nome para a função de cálculo do factor8217s. Esta API é experimental e pode mudar em lançamentos futuros. Correções de bugs Corrige um problema que faria com que o cache do método dailyminutely alterasse o len de um objeto SIDData. Isso nos faria pensar que o objeto não estava vazio mesmo quando era (826). Corrige um erro levantado no cálculo do beta quando os dados de benchmark eram escassos. Em vez numpy. nan é retornado (859). Corrigido um problema de decodificação de objetos sentinel () (872). Corrigido avisos espúrios no primeiro download de dados do tesouro (: questão 922). Corrigido as mensagens de erro para setcommission () e setslippage () quando usado fora da função initialize. Esses erros chamados as funções substituem em vez de conjunto. Isso também renomeou os tipos de exceção criados de OverrideSlippagePostInit e OverrideCommissionPostInit para SetSlippagePostInit e SetCommissionPostInit (923). Corrigido um problema no CLI que faria com que os recursos fossem adicionados duas vezes. Isso mapearia o mesmo símbolo para dois sids diferentes (942). Corrigido um problema em que o PerformancePeriod relatou incorretamente o valor totalpositions ao criar uma Conta (950). Corrigido problemas em torno de KeyErrors provenientes de histórico e BarData em 32 bits python, onde os recursos não se comparam corretamente com int64s (959). Corrigido um bug em que os operadores booleanos não foram devidamente implementados no Filter (991). Instalação de zipline não mais downgrades numpy para 1.9.2 silenciosamente e incondicionalmente (969). Desempenho Acelera lookupsymbol () adicionando uma extensão, AssetFinderCachedEquities. Que carrega equities em dicionários e, em seguida, direciona lookupsymbol () para esses dicionários para encontrar ações correspondentes (830). Melhor desempenho de lookupsymbol () executando consultas em lote. (817). Manutenção e refatoração Os bancos de dados de ativos agora contêm informações de versão para garantir compatibilidade com a versão atual do Zipline (815). Versão dos pedidos de upgrade para 2.9.1 (2ee40db) Atualizar a versão do logbook para 0.12.5 (11465d9). Atualize a versão do Cython para 0.23.4 (5f49fa2). Torna os requisitos de instalação do zipline mais flexíveis (825). Use o versioneer para gerenciar a versão do projeto ea versão do setup. py (829). Cobertas fixas integração em travis construir (840). Corrigido conda build, que agora usa git source como sua fonte e lê os requisitos usando o setup. py, em vez de copiá-los e deixá-los ficar fora de sincronia (937). Requer setuptools gt 18.0 (951). Documentação Documentar o processo de liberação para desenvolvedores (835). Documentos de referência adicionados para a API do Pipeline. (864). Documentos de referência adicionados para APIs de metadados de recursos. (864). A documentação gerada agora inclui links para código-fonte para muitas classes e funções. (864). Adicionada documentação específica da plataforma descrevendo como encontrar dependências binárias. (883). Diversos Adicionado um método showgraph () para renderizar um Pipeline como uma imagem (836). Adiciona subtest () decorador para criar subtestes sem noseparameterized. expand () que incha a saída de teste (833). Limita o relatório do temporizador na saída de teste a 15 testes mais longos (838). Os downloads de tesouraria e de benchmark agora aguardarão até uma hora para serem baixados novamente se os dados retornados de uma fonte remota não se estenderem à data esperada. (841). Adicionada uma ferramenta para fazer o downgrade do db de ativos para versões anteriores (941). Release 0.8.3 Destaques Novo sistema de documentação com um novo site na zipline. io Principais melhorias de desempenho. História dinâmica. Novo método definido pelo usuário: beforetradingstart. Nova função api: schedulefunction (). Nova função api: getenvironment (). Nova função api: setmaxleverage (). Nova função api: setdonotorderlist (). Pipeline API. Suporte para futuros de negociação. Aprimoramentos Objeto de conta: Adiciona um objeto de conta ao contexto para rastrear informações sobre a conta de negociação. Exemplo: Retorna o valor de caixa liquidado armazenado no objeto de conta. Este valor é atualizado conforme o algoritmo é executado (396). HistoryContainer agora pode crescer dinamicamente. As chamadas para o histórico () agora poderão aumentar o tamanho ou alterar a forma do contêiner do histórico para poder atender a chamada. Addhistory () agora atua como uma dica preformance para pré-alocar espaço suficiente no contêiner. Esta alteração é compatível com a história. Todos os algoritmos existentes devem continuar a funcionar como pretendido (412). Simples transforma portado de quantopian e usa história. SIDData agora tem métodos para: Esses métodos, exceto para retorna. Aceitar um número de dias. Se você estiver executando com dados de minutos, então isso irá calcular o número de minutos naqueles dias, a contagem para fechamentos precoce eo tempo atual e aplicar a transformação sobre o conjunto de minutos. Retorna não tem parâmetros e retornará os retornos diários do ativo dado. Exemplo: Novos campos no Período de desempenho. Período de desempenho tem novos campos acessíveis em valor de retorno de todict. - alavancagem bruta - alavancagem líquida - exposição curta - exposição longa - contagem de shorts - contagem de longos (464). Permitir orderpercent () para trabalhar com vários valores de mercado (por Jeremiah Lowin). Atualmente, orderpercent () e ordertargetpercent () funcionam como uma porcentagem de self. portfolio. portfoliovalue. Este PR permite que eles funcionem como porcentagens de outros MVs importantes. Também adiciona context. getmarketvalue (). Que permite esta funcionalidade. Por exemplo: opção de linha de comando para para imprimir algo para stdout (por Andrea D8217Amore) (545). Nova função definida pelo usuário beforetradingstart. Essa função pode ser substituída pelo usuário para ser chamado uma vez antes do mercado abrir todos os dias (389). Nova função api schedulefunction (). Esta função permite ao usuário programar uma função a ser chamada com base em regras mais complicadas sobre a data e hora. Por exemplo, chamar a função 15 minutos antes do fechamento do mercado respeitando fechamento precoce (411). Nova função api setdonotorderlist (). Esta função aceita uma lista de ativos e adiciona um guarda de negociação que impede que o algoritmo de negociação deles. Adiciona um ponto de lista na lista de tempo de ETFs alavancados que as pessoas podem querer marcar como 8216do não trade8217 (478). Adiciona uma classe para representar títulos. Order () e outras funções de ordem agora exigem uma instância de Security em vez de um int ou string (520). Generalize a classe Security para Asset. Isso está em preparação para adicionar suporte para outros tipos de ativos (535). Nova função api getenvironment (). Essa função retorna, por padrão, a string de tirolesa. Isso é usado para que os algoritmos possam ter um comportamento diferente em Quantopian e zipline local (384). Estende getenvironment () para expor mais do ambiente ao algoritmo. A função agora aceita um argumento que é o campo para retornar. Por padrão, esta é a plataforma que retorna o valor antigo da tirolesa, mas os seguintes novos campos podem ser solicitados: arena. É esta negociação ao vivo ou backtesting datafrequency. Este modo minuto ou modo diário é iniciado. Data de início da simulação. fim. Data de término da simulação. Base de capital O capital inicial para a simulação. plataforma. A plataforma que o algoritmo está em execução. . Um dicionário contendo todos esses campos. Nova função api setmaxleveraged (). Este método adiciona um guarda de negociação que impede que seu algoritmo se aproveite demais (552). Características experimentais As características experimentais estão sujeitas a alterações. Adiciona nova API de pipeline. A API de pipeline é uma API declarativa de alto nível para representar cálculos de janela de saída em grandes conjuntos de dados (630). Adiciona suporte para negociação de futuros (637). Adiciona o carregador do Pipeline para expressões de chama. Isso permite que os usuários puxem dados de qualquer formato blaze entende e usá-lo na Pipeline API. (775). Correções de bugs Corrigir um bug em que os retornos relatados podem acentuar bruscamente por períodos de tempo aleatórios (378). Corrigir um bug que impediu que os depuradores resolverem o arquivo de algoritmo (431). Avançar adequadamente os argumentos para a função de inicialização definida pelo usuário (687). Corrigir um bug que faria com que os dados do tesouro fossem descarregados novamente cada backtest entre a meia-noite EST e o momento em que os dados do tesouro estavam disponíveis (793). Corrigir um bug que faria com que a função de análise definida pelo usuário não fosse chamada se ela fosse passada como um argumento de palavra-chave para o TradingAlgorithm (819). Desempenho Melhorias de desempenho importantes para a história (por Dale Jung) (488). Manutenção e refatoração Remova o código de transformação simples. Estes estão disponíveis como métodos de SIDData (550). Destaques Interface de linha de comando para executar algoritmos diretamente. IPiTon Magic zipline que executa o algoritmo definido em uma célula de notebook IPython. Métodos de API para a construção de salvaguardas contra ordens fugitivas e posições curtas indesejadas. Nova função history () para obter um DataFrame em movimento de dados de mercado anteriores (substitui BatchTransform). Um novo tutorial para iniciantes. Melhorias CLI: Adiciona uma magia CLI e IPython para zipline. Exemplo: Agarra os dados do yahoo finance, executa o arquivo dualmovingavg. py (e procura dualmovingavganalyze. py que, se encontrado, será executado após o algoritmo ter sido executado) e emite o perf DataFrame para dma. pickle (325) . IPython comando mágico (na parte superior de uma célula do notebook IPython). Exemplo: Faz o mesmo que acima, exceto que em vez de executar o arquivo procura o algoritmo na célula e em vez de emitir o perf df para um arquivo, cria uma variável no namespace chamado perf (325). Adiciona Controles de Negociação à API do algoritmo. As seguintes funções estão agora disponíveis em TradingAlgorithm e para scripts de algo: setmaxordersize (self, sidNone, maxsharesNone, maxnotionalNone) Definir um limite na magnitude absoluta, em ações ou valor total do dólar, de qualquer ordem individual colocada por este algoritmo para um dado sid . Se sid é None, então a regra é aplicada a qualquer ordem colocada pelo algoritmo. Exemplo: setmaxpositionsize (self, sidNone, maxsharesNone, maxnotionalNone) - Defina um limite na magnitude absoluta, seja em ações ou valor em dólar, de qualquer posição mantida pelo algoritmo para um dado sid. Se sid é None, então a regra é aplicada a qualquer posição mantida pelo algoritmo. Exemplo: setlongonly (self) Define uma regra especificando que o algoritmo não pode manter posições curtas. Exemplo: Adiciona um método de classe allapimethods no TradingAlgorithm que retorna uma lista de todos os métodos da API TradingAlgorithm (333). Funcionalidade record () expandida para nomeação dinâmica. A função record () pode agora tomar args posicionais antes dos kwargs. Todo o uso e funcionalidade originais é o mesmo, mas agora esses usos extras funcionarão: Os requisitos são simplesmente que os argumentos portais ocorrem apenas antes dos kwargs (355). History () foi portado de Quantopian para Zipline e fornece janela móvel de dados de mercado. History () substitui BatchTransform. É mais rápido, funciona para dados de nível de minuto e tem uma interface superior. Para usá-lo, chamar addhistory () dentro de initialize () e, em seguida, receber um pandas DataFrame chamando history () de dentro handledata (). Confira o tutorial e um exemplo. (345 e 357). History () agora suporta comprimentos de janela de 1m (345). Correções de bugs Fixar o alinhamento dos dias de negociação e abrir e fechar no ambiente de negociação (331). RollingPanel ao adicionar campos novos (349). Manutenção e Refatoração de Desempenho Fontes de dados HDF5 e CSV não documentadas e não testadas (267). Refractor simparams (352). Refatoração da história (340). As dependências a seguir foram atualizadas (a zipline pode funcionar com outras versões também): Destaca as correções principais para os cálculos de risco, consulte a seção Correções de Bug. Port of history (), consulte a seção Enhancements Início do suporte para o algoritmo de Quantopian script-sintaxe, consulte a seção ENH. Conda pacote gerente suporte, consulte Build seção. Melhorias Sempre processar novas encomendas, ou seja, em barras onde handledata isn8217t chamado, mas há 8216clock8217 dados, e. Um benchmark consistente, ordens de processo. As posições vazias agora são filtradas do contêiner do portfólio. Para ajudar a evitar que algoritmos operem em posições que não estão no universo existente de ações. Anteriormente, iterando sobre posições iria retornar posições para ações que tinham zero partes detidas. (Onde uma verificação explícita no algoritmo código para pos. amount 0 poderia impedir de usar uma posição inexistente). Adicionar calendário de negociação para BMFampBovespa. Adicione início de suporte de script de algo. Inicia no caminho de paridade com a sintaxe do script em Quantopian8217s IDE no quantopian Exemplo: Adicionar fontes HDF5 e CSV. Limitar handledata às vezes com dados de mercado. Para evitar casos em que os tipos de dados personalizados tinham marcas de tempo não alinhadas, apenas ligue para handledata quando os dados de mercado passarem. Dados personalizados que são fornecidos antes de dados do mercado ainda atualizarão a barra de dados. Mas o tratamento desses dados só será feito quando houver dados de mercado acionáveis. Compensação de comissão PerShare método para permitir um custo mínimo por comércio. Adicionar função de api de símbolo Um recurso de pesquisa de símbolo () foi adicionado ao Quantopian. Ao adicionar a mesma função de API para tirolesa, podemos fazer copiar um Zipline para Quantopian mais fácil. Adicionar fonte de comércio aleatório simulado. Adicionada uma nova fonte de dados que emite eventos com determinada freqüência especificada pelo usuário (minuto ou diariamente). Isso permite que os usuários backtest e depurar um algoritmo no modo minuto para fornecer um caminho mais limpo para Quantopian. Remova a dependência da referência para o calendário do dia de negociação. Em vez do índice benchmarks8217, o calendário de negociação é agora usado para preencher os dias de negociação do environment8217s. Remover campo de extradição, uma vez que ao contrário da lista de benchmarks, o calendário de negociação pode gerar datas futuras, portanto, as datas para a negociação do dia atual não precisam ser acrescentadas. Motivações: A fonte para o calendário aberto e closeearly perto eo calendário do dia de negociação é agora o mesmo, o que deve ajudar a evitar potenciais problemas devido ao desalinhamento. Permite configurações onde o benchmark é fornecido como uma fonte de dados baseada em gerador para precisar fornecer uma segunda lista de benchmark apenas para preencher datas. Port history () Método API de Quantopian. Abre o núcleo da função history () que anteriormente só estava disponível na plataforma Quantopian. O método de histórico é análogo ao decodificador de função batchtransform, mas com uma especificação esperançosamente mais precisa da freqüência e período dos dados de barra anteriores capturados. Exemplo de uso: N. B. Esta versão da história não tem a capacidade de preenchimento que permite o retorno de um DataFrame completo na primeira barra. Correções de bugs Ajustar eventos de benchmark para coincidir com horas de mercado (241). Anteriormente, os eventos de benchmark foram emitidos às 0:00 no dia em que o benchmark estava relacionado a: no modo de emissão 8216minute8217 isso significava que os benchmarks foram emitidos antes que quaisquer transações intra-dia fossem processadas. Certifique-se de que as estatísticas de desempenho são geradas para todos os dias. Ao executar com emissões minuciosas, o simulador relataria ao usuário que simula 8216n - 18217 dias (onde n é o número de dias especificado nos parâmetros de simulação). Agora, o número correto de dias de negociação são relatados como sendo simulados. Fix repr para métricas de risco cumulativo. O repr para RiskMetricsCumulative estava se referindo a uma estrutura mais antiga da classe, causando uma exceção quando impresso. Além disso, agora imprime os últimos valores nas métricas DataFrame. Impedir que a emissão de minutos seja interrompida no final dos dados disponíveis. The next day calculation was causing an error when a minute emission algorithm reached the end of available data. Instead of a generic exception when available data is reached, raise and catch a named exception so that the tradesimulation loop can skip over, since the next market close is not needed at the end. Fix pandas indexing in trading calendar. This could alternatively be filed under Performance. Index using loc instead of the inefficient index-ing of day, then time. Prevent crash in vwap transform due to non-existent member. The WrongDataForTransform was referencing a self. fields member, which did not exist. Add a self. fields member set to price and volume and use it to iterate over during the check. Fix max drawdown calculation. The input into max drawdown was incorrect, causing the bad results. i. e. the compoundedlogreturns were not values representative of the algorithms total return at a given time, though calculatemaxdrawdown was treating the values as if they were. Instead, the algorithmperiodreturns series is now used, which does provide the total return. Fix cost basis calculation. Cost basis calculation now takes direction of txn into account. Closing a long position or covering a short shouldn8217t affect the cost basis. Fix floating point error in order(). Where order amounts that were near an integer could accidentally be floored or ceilinged (depending on being postive or negative) to the wrong integer. por exemplo. an amount stored internally as -27.99999 was converted to -27 instead of -28. Update perf period state when positions are changed by splits. Otherwise, self. positionamounts will be out of sync with position. amount, etc. Fix misalignment of downside series calc when using exact dates. An oddity that was exposed while working on making the return series passed to the risk module more exact, the series comparison between the returns and mean returns was unbalanced, because the mean returns were not masked down to the downside data points however, in most, if not all cases this was papered over by the call to. valid() which was removed in this change set. Check that self. logger exists before using it. self. logger is initialized as None and there is no guarantee that users have set it, so check that it exists before trying to pass messages to it. Prevent out of sync market closes in performance tracker. In situations where the performance tracker has been reset or patched to handle state juggling with warming up live data, the marketclose member of the performance tracker could end up out of sync with the current algo time as determined by the performance tracker. The symptom was dividends never triggering, because the end of day checks would not match the current time. Fix by having the tradesimulation loop be responsible, in minuteminute mode, for advancing the market close and passing that value to the performance tracker, instead of having the market close advanced by the performance tracker as well. Fix numerous cumulative and period risk calculations. The calculations that are expected to change are: cumulative. beta cumulative. alpha cumulative. information cumulative. sharpe period. sortino How Risk Calculations Are Changing Risk Fixes for Both Period and Cumulative Use sample instead of population for standard deviation. Add a rounding factor, so that if the two values are close for a given dt, that they do not count as a downside value, which would throw off the denominator of the standard deviation of the downside diffs. Standard Deviation Type Across the board the standard deviation has been standardized to using a 8216sample8217 calculation, whereas before cumulative risk was mostly using 8216population8217. Using ddof1 with np. std calculates as if the values are a sample. Cumulative Risk Fixes Use the daily algorithm returns and benchmarks instead of annualized mean returns. Use sample instead of population with standard deviation. The volatility is an input to other calculations so this change affects Sharpe and Information ratio calculations. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. Period Risk Fixes Now uses the downside risk of the daily return vs. the mean algorithm returns for the minimum acceptable return instead of the treasury return. The above required adding the calculation of the mean algorithm returns for period risk. Also, uses algorithmperiodreturns and tresauryperiodreturn as the cumulative Sortino does, instead of using algorithm returns for both inputs into the Sortino calculation. Performance Removed aliasdt transform in favor of property on SIDData. Adding a copy of the Event8217s dt field as datetime via the aliasdt generator, so that the API was forgiving and allowed both datetime and dt on a SIDData object, was creating noticeable overhead, even on an noop algorithms. Instead of incurring the cost of copying the datetime value and assigning it to the Event object on every event that is passed through the system, add a property to SIDData which acts as an alias datetime to dt. Eventually support for datafoo. datetime may be removed, and could be considered deprecated. Remove the drop of 8216null return8217 from cumulative returns. The check of existence of the null return key, and the drop of said return on every single bar was adding unneeded CPU time when an algorithm was run with minute emissions. Instead, add the 0.0 return with an index of the trading day before the start date. The removal of the null return was mainly in place so that the period calculation was not crashing on a non-date index value with the index as a date, the period return can also approximate volatility (even though the that volatility has high noise-to-signal strength because it uses only two values as an input.) Maintenance and Refactorings Allow simparams to provide data frequency for the algorithm. In the case that datafrequency of the algorithm is None, allow the simparams to provide the datafrequency . Also, defer to the algorithms data frequency, if provided. Added support for building and releasing via conda For those who prefer building with conda. pydata. org to compiling locally with pip. The following should install Zipline on many systems.

Ottimizzazione trading system

ESSERE TRADER FOREX SIGNIFICA SVOLGERE UNA PROFESSIONE BELLISSIMA: - perche Forex Trading puo consentire altissimi guadagni, - perche Forex richiede un capitale minimo alla portata di chiunque, - perche Forex Trading non risente di crisi, - perche Forex Trading com indiferente à empresa e à empresa Tutti, - perche Forex Trading si puo fare a qualsiasi ora, luogo e giorno, - perche Forex Trading não ha costi di personale, - perche Forex Trading si puo iniziare subito, - perche Forex Trading não ruminado licenze o autorizzazioni ne partita IVA o altri Adempimenti fiscali, - perche Forex Trading tem a melhor opção de negociação de divisas, - perche Forex Trading necessita solo de uma porta de computador com conexão internet, - perche Forex Trader não desenvolvido com um nessuno se non a se stesso, - perche Forex Trader Nessuno lo pu licenziare anche se sbaglia, - perche Forex Trader pu lavorare solo quando e se vuole lavorare, - perche Forex Trader va in ferie e vacanza quando e dove vuole. - percheperche. 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Programma Generale Corsi di Forex e Futures Individuali Professional Trader Forex Futures: - Introduzione al trading Forex Futures. - Conoscenza Strumenti Finanziari Forex Futures. - Concetti fondamentali di Analise Tecnica applicati al Forex e Futures. - Conoscenza, estúdio ed interpretazione dei Grafici Forex Futures. - Conoscenza delle varie pi comuni piattaforme operative di Forex. Pausa al corso Forex - Pausa buffet fornito dalla Scuola Trading Forex de Roma. - dialogo libero con Insegnanti della Scuola Trading Forex de Roma. - Insegnamento Tecniche Pratiche di Trading Forex: (regole, metodo e terminologia) - Ottimizzazione e personalizzazione gestão do dinheiro Forex - Calcolo e gestão de operações de mercado, arrastar parar e tirar proveito Forex - Valutazione e proporção de Del Draw Strategie - Valutazione e Calcolo della Leva Ottimale di ogni strategia - Approccio psicologico al Trading Forex e Futures (rischi e conseguenze) - Comparação de serviços, serviços de afidabilidade de corretores de divisas nazionali ed esteri di Forex Futures. Durante i corsi forex ininterrottamente aplicação de uma estratégia de comercialização de Forex Futures. COSTI DEI CORSI FOREX DELLA SCUOLA TRADING FOREX DI ROMA: Corso Forex collettivo (max.10 por.) Spread Trading Forex Operativo: GRATUITO. Corso Forex intensivo INDIVIDUALE Spread Trading Forex: 390 Corso Forex intensivo INDIVIDUALE Professional Trader Forex: 430 Corso Forex Professionale IINDIVIDUALE sia SpreadProgressive: 630 Corso Forex Individuale SCALPING Forex: 530 Corso Forex SCALPING FOREX collettivo (max 10 persone) 110 Sconto 20 por ogni persona aggiuntiva Ai corsi Individuali. Corsi Forex individuali on-line (skype) dal vivo ono-to-one 420 Noi non crediamo alloroscopo, non crediamo ai cartomanti, non crediamo a chi vuol farci intendere di saper predire il futuro Não é assim que eu faço PROFETI DELLA FINANZA FOREX che quotidianamente su giornali , Tv e web fanno previsioni sullandamento delle Borse mondiali, su Forex o Futures. NESSUNO PUO SAPERE OGGI QUALE SARA LANDAMENTO DEI MERCATI DOMANI NOI INSEGNIAMO SOLO TECNICHE PRATICHE DI TRADING SU FOREX E FUTURES SPERIMENTATE REALMENTE POR OLTRE 15 ANNI, NON TEORIE FOREX DI TRADING SYSTEM O GENERICI PRINCIPI DI ANALISI TECNICA LE NOSTRE TECNICHE DI TRADING FOREX NON SONO BASATE SULLA PREVISÃO DI TENDENZA, BENSI SULLO SFRUTTAMENTO DELLE TENDENZE FOREX EM ESSERE. SEGUIAMO IL TREND ADATTANDOCI AD OGNI SUA VARIAZIONE, NÃO CI INTERESSA SAPERE PRIMA DOVE ANDRA O QUANTO FORTE SARA, CI INTERESSA SOLO GUADAGNARE SEMPRE E COMUNQUE CON IL TRADING SU FOREX E FUTURES. ACQUISISCI UNA NUOVA PROFESSIONE VERAMENTE AUTONOMA. SCEGLI LA LIBERTA. DIVENTA VERAMENTE INDIPENDENTE. IMPARA SUBITO A FARE TRADING FOREX. INIZIA SUBITO A GUADAGNARE. LA TUA VITA PUO CAMBIARE. DIPENDE SOLO DA TE. Visual Trader Beta 5.6.1b (10 Settembre 2017) Por scaricare la nuova versione Beta 5.6.1b: 1 - Aprire Visual Trader 2 - cliccare sul menu Info - Ultime Versioni de VT - Nuova Versione em Beta Test e seguire Le istruzioni. N. B: Por scaricare le precedenti versioni, cliccare sul link download em corrispondenza della versione scelta. Modifiche apportate nella VT Beta 5.6.1 - 10 Settembre 2017: Baixe o Vt - Programma Nuova veste grafica delle finestre. GRAFICO E DIRECTA Versione Base VT: Aggiunti ADX DX - DX DXI por tutti. GRAFICO Corretto da Função Sovrapponi Titoli GRAFICO Corretto Calcolo VWAP: la prima candela non veniva fatto il calcolo. GRAFICO Stile Punti: Spessore corretto GRAFICO Da uma graduação, se si utiliza o frecce sulle impostazioni del grafico, por cambiare grafico, non funzionava. GRAFICO Aggiungi Linea obliqua ma messa em Verticale: se era attivo il prolunga linea non si posizionava bene GRAFICO Aggiunto gradiente allo sfondo del grafico. TRADING E DIRECTA Nuovo Pannello di Trading (ancora em fase de teste e de acabamento) (attivabile dal grafico, ferramentas de bottone - Pannello Trading) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Aplicação de títulos e inscrições Titoli: Abilitata do scelta do tipo de tempo (venha no VT Explorer ) (Giornaliero, settimanale, mensile.) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Allineamento Centrale con ALCENTER. DrawText (CREATEOGG, 0, GetDate, H, x, NULL, GREEN, 13, FsBOLD, Alcenter) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Alle funzioni GetMonth, GetDay, GetYear, GetMinute, GetSecond, GetHour: aggiunto il parametro Data opzionale SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Segnali TS: Mostra nella Barra Cálculo de Aplicação: a fim de comparação de estactiva da VT e nella Barra delle Applicazioni SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO TS: Ora funziona anche quando nel codice si aggiunge un oscillatore direttamente nella condizione: SE C MOV (C, 20, s) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Relatório TS: Corretto Percentuale Profitato Annuale SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Aggiunto Area al plotchart PlotChart (V, Indzona2, vermelho, Área, 20) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Euro fx: Il numero di decimali sulla colonna Punti era solo di 2 decimali SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Corretto problema su Annidazione che dava errore della sintassi, es : (CC) e (MOV (C, 3, E) C) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Aggiunta funzione per insert in immagine sul TS: DrawImage (codigg. Indzona, data1, valore1, indiceImmagine, valorevisu, colore, fontsize, stile, allineamento) NEGOCIAÇÃO SY STEM nuova funzione Incluir (miaformula. tts, false). Permette dincludere delle formule al codice. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Usando enterlong (próxima barra, atclose) corretti eu tomo e pare che ora si attivano nella candela dellenter, (che ha comprato alla chiusura.) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Corretto il HHV (R, 10) che prima non era possibile passargli il Range (R ) Vt - Programma Le finestre Navegador Internet internar um VT ora vengono salvate anche sul piano di lavoro e possono essere spostate sui desk 10 Settembre 2017: Vt - Programma - Corrette vari bug segnalati (sugli oggetti dei grafici, simulador de negociação, sui TS, LoadStock).Modifiche apportate nella VT Beta 5.6 (Build 4) - 31 Ottobre 2017: Baixe GRAFICO Corretto il tracciamento e visualização de Linee sul grafico. GRAFICO Corretto limpostazione dei colori delle curve di oscillatori. GRAFICO Corretto scarico grafico EOD Online. GRAFICO Corretti gli stili delle curve disegnate sia sul grafico che con i PlotChart tramite TS (ponto, dash, dashdot.). GRAFICO Oscillatore: Andando ad aggiungere un nuovo oscillatore, se poi mi sposto su di un altro grafico e clicco su di esso, ora me lo aggiunge comunque. GRAFICO Corretto lindicatore percentil (o segundo parâmetro em percentual). GRAFICO Corretta visualizzazione a Punti. GRAFICO Aggiunto Oscillatore Media Mobile Kama. Detta anche Media Mobile Adattiva di Kauffman. GRAFICO Media Mobile Triangolare, Dema e Tema, non aveva lo shift verticale ed orizzontale. GRAFICO Corretto oscillatore True Range em tempo real. GRAFICO Linea fissa verticale da un grafico con un timeframe minore vedo la linea su un timeframe maggiore, prima si posizionava su di una barra temporale sbagliata. GRAFICO Dispersione tick e grafico dello stesso titolo sovrapposto: le barre de grafico sovrapposto non seguivano landamento del prezzo. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Alte sistemazioni degli Stop e Take, anche sullultima barra. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Relatório: Corretti i calcoli dei drawdown e le sue percentuali di ogni singola operazione. Índice Corretto di obtenção il calcolo del Rina. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO ModifyStopLoss: se lo usi prima di Entrare, lo Stop valido sar quello dellINSTALL. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Se in un PlotChart si utilizzava il doppio apice nelletichetta, allora il modello si spaccava. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Corretto BarSince em tempo real. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Il GetTick (e dove veniva utilizzato INICK) vem ora ricalcolato em base al valore del titolo (prima era sempre fisso). Pertente, rispetto a versioni precedenti, si potranno trovare differenze nei calcoli dei tick. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Lista TS: Se avevo un Titolo LONG che domani andava chiuso, nella lista TS non compariva. TRADING SYSTEM VT Explorer. Attivato bottone Applica por poter ripetere la scansione senza riaprirlo. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Importando grafici con metastock o ascii, arquivo de menu tramite - importação, o arquivo de relatório não venivano memorizzate. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Corretto le percentuali utilizzando VisuPercOp (true). TRADING SYSTEM EnterLong, EnterShort, Buy e Sell. Aggiunti 2 parametri in fondo per impostare un stop e take in valore: Compre (este, nextbar, atopen, qta, 0, 0, entro long, miostoploss, miotakeprofit) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Corretão de fungings de LoadStock e GetValByStock TRADING E DIRECTA Fuori dallorario di contrattazione Em fase de sospensione, il Rendimento Portafoglio vem ora calcolato utilizzando lultimo prezzo battuto (não se encontra normalmente usado) Faça uma oferta e peça) TRADING E DIRECTA Corretto a 6 decimali il campo V. Portaf sul tabellone Realtime. TRADING E DIRECTA Possibilit di modificare il TimeOut tra VT e a conexão ao VTTrade (Login Directa) arquivo solo tramite (em vttrade. ini aggiungere em fondo TimeOutVTnumsec) Modifiche apportate nella VT Beta 5.6 (Build 2) - 30 Luglio 2017: download GRAFICO In Simulazione: Em Realtime scaricava solo 2 giorni. GRAFICO Em Simulazione: Si bloccava VT, con applicato un TS. GRAFICO SISTEMARE: SwingChart: Sistemata visualizzazione. GRAFICO Spessore grafico lineare e BarChart. Vt - Dati Realtime Se simpostava o tempo de atualização a 0.1 seg, allavvio veniva cambiato a 10 secondi. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO LoadTSIntraday. Com 270 giorni, lo cambiava a 300. 2) MyltiSYS StessoTitolo giorni diversi, mi faceva stessi giorni. (Da verificare, ancora in phase di test) TRADING E DIRECTA TRADING TS: Con Buy e Sell: quando utilizo ALLQTA devo chiudere tutte le qta che ho in portafoglio. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Usando SetMultiQta con le istruzioni EnterLong ed EnterShort. Allarrivo del TS, la quantit segnava erroneamente 1999998. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Sistemata SwingChart anche nel TS ora lo si pu uszare normalmente (visto com valores reais, diversificadores de visualização) SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Le funzioni PosiçãoDireitaBar e PosiçãoValueThisBar vengono eliminar a perca ora non servono pi .- SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO ou Posicionamento Posição, Posição e Posicionamento temporário. Quindi fare attenzione che qualche sistema potrebbe variare il comportamento, pertanto anche i risultati del relatório. TRADING SYSTEM com SetPositionDirDelayed (true): Rimette o sistema precedente (cio il PositionDir, PositionLong, e PositionShort vecchio sistema). SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Aggiunta nuova sezione: SECTIONATOPEN (In questa sezione, possibile mettere il codice che girer solo em apertura di barra) Modifiche apportate nella VT Beta 5.6 (Build 1) - 3 Luglio 2017: download Generale: Corretta visualizzazione grafico in stile Kagi. Corretto sdoppiamento dei Pivot su pi grafici dello stesso titolo. Nella barra dettaglio não si aggiornava lultimo valore em tempo real. Corretto Linee: colore down selezione di linee che andavano fuori schermo prolungamento ad N periodi. Corretto oscillatore SwingChart. Zoom com a rotela do mouse: na base alla posizione del mouse vem zoomato la parte corrispondente, se investe nella parte a destra, zooma la parte ultima. Clienti Directa: Alla disconnessione dal trading o dal Tempo real: por privacidade vengono azzerati i valori di portafoglio. Corretto: Su titoli con scambi pouco frequente, capitava che lultimo prezzo e lultima variação do livro não venivaggio in aggiornata sul grafico. Chiusura giorno precedente e freccia ultimo valore em tempo real: Non compariva se non avevi degli oggetti sul grafico. Corretto scarico grafici com cambio do fuso orario. Finestra Times Sales e Book: possibilit di cambiare titolo direttamente con CTRL F (o dal tasto dx sulla finestra - cambia titolo) Sistema de Negociação: Risolti problemi di PlotChart quando cerano dei valori a zero. Corrette le funzioni StopLoss e Takeprofit, StopLossAndReverse, TakeprofitAndReverse che em alcuni quase i risultati del TS. Corretto GetValues. Corretto finestra Report che veniva duplicata, anzich venire aggiornata. Corretto Applica il TS su lista Titoli EOD: Il campo Ultimo Val e Diff venivano letti dal base de dados anagrafica e não dai delti del grafico VAL. Applica il TS su lista Titoli EOD: Aggiunti altri campi per vedere la resa per tutto il TS: (Totnetprofit, Profit Factor, RRR, DrawDown). Utilize a versão mais recente. Corretta annuale stimata, quando simpostava uma especificação de data e grafico (DataInizio e DataFine) Editor TS: scrivendo EnterShort (próxima barra, L, parada) leditor dava errore di valore non corretto. TS: Histograma Aggiunto a Costante (por lo stile della curva em PlotChart, al posto de estagramma, e continuação de anúncio). Corretto CrossOver. Nei casi in cui i valori erano uguali per pi candele, non ritornava giusto. Corretto utilizzo di EodData (0, diariamente), ad esempio: STDay SuperTrend (EodData (0, diariamente), 10, 3) AllowModifyTakeStopThisBar (true): Permette di modificare sulla stessa barra lo Stop ed il Take (di default disattivato). AllowMultiTakeStop (true): Permette di utiliszare pi Take e pi Pare de forma contemporânea, utilizando o letichetta per differenziarli. (Di default disattivato). VisuPercOp (verdadeiro): Visualizza a delloperazione eseguita (sulletichetta della freccia sul grafico), (desatatador padrão).Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 48) - 17 de dezembro de 2017: download Generale: menu agendado sulletlet titoli EOD OnLine. Che permette a tutti di visualizzare il grafico endofday online um 5 anni di tutti i mercati a disposizione (Italia, Europa, EUA, Valute, ecc.). Servidor scaricato dal. Indicatore Swingchart: Corretto decimali visualizzati. Sistema de Negociação: Índice de Rina e somma lucrativo e perdido selezionate: corretto calcoli. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 47b) - 26 de novembro de 2017: download Generale: Per Tutti: Aggiunti Mercati Europa, EUA 600 e Materie Prime. Aggiunti bottoni Centro de Informação e Notícias sulla barra dei menu. Mercato LMAX: Aggiunti i 5 decimali. Aumentati il ​​numero di Desk a disposizione (fino a 8). Configurável dalle preferenze - Realtime. Utenti Fim do dia: Ora possibilit di esportare anche i dati dei Fondi e Materie Prime (se presenti). Corretto VWAP: Quando il volume era um zero, la curva andava a zero. Varie Ottimizzazione dei grafici intraday. Bug sulla Media celular centrata: ora la curva viene correttamente disegnata. Sovrapponi grafici di altri titoli: Corretto bug, ora funziona anche linserimento tramite codice. Pivô Ponto: Ora aplicabili anche sui grafici settimanali e mensili, senza che si sdoppino. Corretto grafico intraday com TimeFrame a 4 ore Trading System: Corretto bug: Usando Buy e Sell il calcolo delle commissioni ora sono corrette. DrawText. Por mostrando uma única música, senza aggiungere il valore, usare NULL nel parametro del valore .: Colorazione con COLUPDOWNFLATVAL (Se il valore al precedente, usuário il grigio), mentre com COLUPDOWNVAL se al precedente user il verde. Corretto bug in simulazione: Cambiando TS applicato, quando eu plotchart non erano scritti em maniera sequenziale (zona 0, poi zona 1, ecc ..). Le curve sul grafico andavano a zero, sballando la scala. Con istruzioni: Compre e venda: Corretti somma profitti selezionata ed altri risultati del relatório completo Istruzione SwingChart su TS: Ora il calcolo stato reso reale (não guarda pi i valori futuri).Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 46e) - 27 Settembre 2017: download Generale: Per Abbonati Realtime e Clienti Directa (Base e Pro). Ora possibile visualizzare anche i grafici diariamente (emdofday), scaricati dal server, fino a 5 anni (ove presenti) Velocizzato il tempo de atualização do grafico (soprattutto se presenti linee ed oggetti sul grafico), rendendo VT pi performante. Corretta visualizadora da gripe, e da cena do tempo, sul grafico intradía (com horário, avaliação da posse do giorni) Linee oblíqua: problemas e dificuldades no mercado. Aggiunti i menu: Duplica grafico (CTRLG) e cambia titolo (CTRLF) scorciatoia por linee blu (CTRLL) Calcolo Pivot: anche se non si ha grafico storico (emdofday), ou prende i valori em tempo real do servidor di max, min, aberto , Close del giorno precedente. Aggiunto Indicatore VWAP: preço médio ponderado por volume. Bug: Linea di chiusura del giorno precedente, em certi casi non si vedeva pi sul grafico. Mostra tutti gli Orari di Contrattazione. Ora i valori calcolati fittizzi sono arrotondati al tick minimo. Bug VT Explorer: Se não scelgo un pianere titoli, rimaneva bloccato e non si chiudeva. Aggiunto bottone comunicazioni (solo em teste interno). Il selettore titoli volante ora vem visualizzata al centro della finestra, ora anche per i multimonitor. VT 46e: Corretto il grafico a timeframe a 3 e a 4 ore. Sistema de negociação: Velocizzazione dellelaborazione del TS, uma transmissão em tempo real, aplicando um gráfico no relatório intraday (quindi velocizzato anche lapertura dei Report). Aggiunto indicatore VWAP sul TS: VWAPVALUE (C, DIÁRIO), VWAPSD (C, DIÁRIO). Aggiunte funzioni: PositionDirPrev, PositionQtaPrev: torna a posizione e qta precedente a quella attuale. Aggiunta funzione FileExists (arquivo nome). Pelo arquivo verificare se esiste un. Aggiunto isFirstBarWeek: ritorna true se la barra da prima della settimana. (Candidato a grafici intraday) Aggiunto ultimo parametro ad EodData (numperindietro, periodo, curva) por estrarre la curva giusta (es: H per massimo). Utilizador por aplicação indicada diariamente com base intradiária. Aggiunto parametro HALFQTA (vendi met quantit) nella funzione Comprar e Sell (em multicontratto). Usando a função LastOpIsTakeProfit, se si usa o InstallTakeProfitandReverse, não riconosceva letichetta. MultiSistemi: risolto bug caricando titoli esterni com LoadStock e usando GetValByStock. Não corroboras de segurança no fundo branco. Corrigir a lente de maquiagem de desenho: DrawHlinePer TS: Ora il cheque sintassi da errore se si tentado com uma base de dados e uma base de dados. Todos os outros são bem-vindos. BeginFor: usando MOV (C, mioparam, 10), não muito ricalcolava correttamente. Effettuando calcoli con valori in ingresso molto negativi, si spaccava il disegno plotchart. Risolto bug: le funzioni Filewritexxx (ad esempio FileWriteString e simili): venivano richiamate 2 volte em tempo real sulla stessa barra. VT 46d: Utilizzando InstallStopLoss, InstallTakeProfit e Trailing: se si usa INPERC: il valore di stop verr arrotondato al tick minimo. (Por disattivarlo usare lopzione RoundValPerc (falso) allinizio del codice).Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 45b) - 10 de agosto de 2017: download General: Grafici e TS em tempo real: I valori di asta e di sospensione non verranno pi visualizzati ( Di default) sul grafico, por poterli riattivare, spuntare lopzione sulla scala del tempo: includi sospensioni e asta. NVolume: Sistemato aggiornamento valori em tempo real e ultima barra do giorno precendente che scompariva. Le Frecce Up e Down (verdi e rosse) della ricerca dei pattern (Pscan) sul grafico: erano invertite. Linee oblique e linee di gann: se zoom, não se riusciva a selezionarle. Staccando una finestra da VT, non era possibile aggiungere oggetti dal menu Aggiungi. Con Heikin-Ashi, Kagi e dispersione tick: usando multi-osc come ad es. Le Bande di Bollinger, non veniva visualizzato lultimo valore. True Range. SISTEMA DE COMÉRCIO TrueRange (C): Bottone TS ON - TS OFF: um fianco del bottone Tools. Che applica e disapplica il TS. Relatório TS: Aggiunto la Differenza media tra Profitto e Perdita. Aggiunto bottone relatório Ricalcola che apre un nuovo. Funzioni: Sumação diventa SUM. Ed il vecchio SUMVAL diventa SumValPrev. Se un TS, applicato sul grafico, ha degli INPUT, ora li memorizza sul piano di lavoro e li maintain quando lo si ricarica. TS: Se scelgo capitale fisso (por lAzionario): ora le commissioni vengono conteggiate 1 volta sola, nel caso di Reverse (cio se da Long passo a Short o viceversa). TS: Se zoom esteso, não verranno visualiza-se o tutte le frecce di compravendi, ma solo lultima operazione. Aplicando um TS ad una lista titoli: usando FileWriteTicker o FileWriteDescriz va a sporcare la descrizione sul file. Apri lEditor dei TS: se nessuna finestra aperta, non si apriva. Se aplica um TS ao NVOL. Poi esporto la equity vem grafico, e aplica-se um TS, questo non generava niente. Bug Oggetti, se premo su zona vuota, loggetto prende una coordata diversa e non la fa pi selezionare. Bug: Con VT ad Icona, quando se desconectou Trading, VT andava em crash. Bug: Se si aprivano 2 relatório: 1 con contratti ed uno normale, dava errore clicando sulla tabela delle operazioni. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 44c) - 2 Luglio 2017: Baixe Corretto VT Explorer. TS: Ripristinato Summation sul manuale. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 44b) - 29 de julho de 2017: Corretto em conjunto com uma análise detalhada da linha Linee sul grafico. TS: Ripristinato Summation, che differente dalla funzione Sum che incrementa il valore precedente. TS: Ancora altre sistemazioni di calcoli che non tornavano correttamente (rispetto alle versioni precedenti).Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 44) ​​- 26 Giugno 2017: Corretando a visualização de linha Linea sul grafico, facendo zoom. Corretto grafico Realtime a 24 ore. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 43) - 20 Giugno 2017: baixe Per Abbonati Realtime e Clienti Directa (Base e Pro). Ora possibile visualizzare anche i grafici diariamente (endofday), scaricati dal server, fino a 3 anni. Premendo H sul grafico: Stile grafico ad Heikin-Ashi. Linee oblique e Linee di Gann: se erano molto lunghe, zoomando molto vicino, ad un certo punto scomparivano. Aggiunto il Prolunga Linee alloggetto linee di Tendência: (cos come per la linea obliqua) Oggetti: non venivano salvati correttamente. Se mudou para uma linha, a nuova linea ou um divisor de delodo stesso colore. Stile kagi: quando ingrandiva il grafico, non lo faceva correttamente. Sistema de negociação: GetNumOpToday (ritorna il numero di operazioni del giorno, ingresso ed uscita). EntriesToday: num di operazioni solo in ingresso. LastOpIs (etichetta). LastOpLongIs (etichetta). LastOpShortIs (etichetta): Ritorna vero se lultima operazione stata assegnata con untichetta specifica. Corrette funzioni SUM (x, num) e MinList. Eliminati duplicati: Summation e SumVal (verranno sostituiti automaticamente dalleditor). Corrette altre varie segnalazioni sui Multi-Sistemi em tempo real, anche quando collega prima dellinizio delle quotazioni. Ottimizzato lutilizzo di SetRicalcLastBars. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 42b) - 24 Maggio 2017: download Con Heikin-Ashi e Dispersione Tick: não é tão fácil de visualizar. Formule TS: Risolto problema su alcuni calcoli di oscillatori su oscillatori (alcuni TS non funzionavano pi). MultiSys: Relatório: Sistemato un bug nel calcolo dellultima operazione (il netprofit non coincideva con lequity graficata) Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 42) - 16 Maggio 2017: Sistema de Negociação: Aggiunte funzioni temporali: SetTradingTime (oraini, orafine, idstock) , SetValidityTimeStopLoss (orainizio, orafine, etichetta), SetValidityTimeTakeProfit e SetValidityTimeTrailingProfit, NumOfWeek e GetTimeBySecs (numsec). Possibilidade de colocar o StopLoss, TakeProfit e TrailingProfit. Usando o parametro etichetta. InstallTrailingProfit: aggiunto parametri INVALEPERC, INDIFFEVAL, INDIFFEPERC. InstallStopLoss, InstallTakeProfit e InstallTrailingProfit: nel parametro opzioni stato aggiunto STARTNEXTBAR che permette di attivarlo dalla candela successiva. Listruzione modifystoploss: aggiorner il valore di stop correttamente, dalla barra successiva. Listruzione sulla candela stessa EnterLong (bar, miovalore) non ora pi permessa Evitando cos falsi segnali e irreali performance. Rimane la possibilit di entrareuscire in chiusura di barra ExitLong (bar, atclose) che consigliamo di usare solo con grafici Diariamente. SetCalcOscArray Eliminato: Ora non ci sar pi bisogno di utilizzarlo. Sar il motore del TS che decider vem ottimizzare i calcoli. Relatório TS: Lista operando: cliccando sulla singola operazione, il grafico si punter automaticamente em quella data, visualizando o lintervallo del trade. Risolta visualizador do relatório de V. EURUSD. Corretta opzione: AllowHowManyOp (numop) Aplicação de um TS ad un lista titulo: se il segnale era por il giorno dopo, mostrava a data 111900, ora invece mostrer a scritta NextBar. Usando GetValByStock: Se os componentes são bem sucedidos, e você pode usar o LoadStock. LoadTsIntraday e LoadTSEod: Ora possibile omettere il percorso della formula, se nella stessa sottodirectory del ts. Relatório TS: Corretto limite di dati visualizzati e velocizzato la visualização de relatórios. Regressione Lineare: E stato velocizzato il calcolo anche per i TS. EodData (numggindietro): Array dati utilizzato per calcolare unindicatore Daily, quando você está no meio de um grafico intraday. Es: se IsFirstBarDay então mediadaily MOV (EodData (1), 10, S) endif EOW. X ed EOM. X: por estrarre i valori settimanali e mensili. Esempio: EOW. H1. Massimo della settimana precedente. Aggiunti nuovi colorI: Orange, Red2, Indigo, RoyalBlue, SeaGreen, Sienna. : MaxList, MinList, HighD, LowD, RangeD, CloseD (W per il settimanale, M per il mensile) (si veda il manuale). : PositionDirThisBar e PositionValueThisBar: Verifica se nella barra attuale avvenuto (o avverr un ingresso). Altre funzioni collegate al portafoglio di trading attuale: GetPortafPmc, GetPortafQta, GetPortafQtaWait, UpdateTsByPortaf. Generale: Import Dati: con il Pipe non funzionava limport. Poi se i valori di max e min sono a zero, ora viene importato comunque. Regressione Lineare: E stato velocizzato il calcolo. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 41) - 15 Marzo 2017: Generale: Corretto il Raggruppa contratti dello stesso secondo nella finestra Tutti Prezzi. Se utiliza um grafico com il gruppo colore collegato ad un tabellone Realtime: Não visualizava il livello medio di Trading sul grafico. Utilizzando lindicatore Forza Relativa com grafici Endofday com pochi valori provocava: Errore 9. Sistema de negociação: Utilizzando LoadStock: Alla chiusura di grafici contenencies TS com LoadStock, e um dispositivo desativador de TS de altri grafici (não produtivo PI segnali na RT). Corretto installTrailingProfit (INPERC, 2, 0.60, ESCO IN TP, SIMULATETRENDINVERSION EXITONLYIFCLOSEON) non usciva correttamente nella candela dopo. Se sono Desconectado: IL TS non deve veire ricaricato 2 volte. (Ad es: Utilzando FileWriteString: veniva richiamato 2 volte) Utilizante grafici con TF molto bassi (Dal minuto in giu) e con TS che usavano i PlotChart, VT e spaccava do tempo certo. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 40) - 28 de fevereiro de 2017: Generale: Dispersione Tick: ogni volta che si cambiava periodo, non aggiornava i volumi orizzontali grigi relativi al periodo appena selezionato. Indicatore Regressione Lineare: corretto il calcolo (anche nel calcolo del TS) Aggiunto nuovo campo da inserire sul tabellone Realtime Diff. Tick (rappresenta la differenza in tick tra il bid e lask, pi comodo che lo Spread). Trading System: Buy e Sell. Al posto del parametro quantit, se si usa QTATRAD: Verr utilizzata la quantit ancora disponibile, opzione definita sul Configura Report. Buy e Sell. con GetReport(QTATRADABLE, nextopen) ottengo la quantit ancora disponibile, che posso tradare. con lOpzione Reinvesti tutto il capitale: non veniva utilizzato tutto il capitale a disposizione (quando differente da quello investito). Multi-Sistemi: Ora i segnali di trading vengono correttamente generati. VT Explorer: Non dava pi risultati, se era attivato il filtro. TS con Buy Sell: scrivendo pi buy (o sell), loperazione di trading veniva ripetuta 2 volte sulla stessa candela. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 39) - 16 Febbraio 2017: Generale: Clienti Traderlink e Directa PRO. fino a 5 anni di grafico intraday. Grafici con TF ad 1 minuto: fino a 3 mesi Grafici con TF a 5 minuti: fino a 5 anni Clienti Directa Base: fino a 2 mesi di grafico intraday. (sempre con TF minimo ad 1 minuto) Trading System: Velocizzazione del motore del TS . Ora impiega meno della met del tempo rispetto a prima. Modificato landamento dellInstallTrailingProfit nel backtesting con risultati pi realisti. Sostituite le vecchie opzioni CheckMin, CheckMax, CheckMiddle con le nuove opzioni: SIMULATETRENDRANDOM (default), SIMULATETRENDFOLLOWER, SIMULATETRENDINVERSION e NOEXITFIRSTBARENTERED. (vedere help). Corretto lestrazione di un valore precedente di una variabile, a volte non funzionava. Es: miavarnumbarre Corretto problema di arrotondamento decimali, confrontando 2 valori (usando o Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 38) - 27 Gennaio 2017: Generale: Simulazione: Appare e scompare il pannello di simulazione, aumentando la dimensione della finestra, al cambio di desktop. Dispersione Tick. splittando il grafico si perde la visualizzazione completa dei volumi (rimangono solo quelli dei primi valori) Trading System: I segnali sul grafico non vengono visualizzati correttamente (prima nei multisys poi anche nei ts normali) (modifica del 27012017) LastTradeClosedPerc: Ottieni la percentuale dellultima operazione eseguita Aggiornato manuale: gli indicatori NVI e PVI (hanno solo 1 parametro C). Corretto InstallTralingProfit: sugli estremi della barra, con checkmax, checkmin devono essere applicate SOLO alla barra attuale. Configura Report: Se imposto num. contratti maggiore di 1, deve calcolare le commissioni in base al num di contratti. Regressione Lineare: utilizzat o insieme a SetCalcOscArray non funzionava bene (prima guardava il futuro). TS con MultiSistema: le operazioni sul grafico non compaiono correttamente MultiSys: eseguendo un TS multi-sistema il Report della Cumulata non funzionava (faceva spaccare VT).Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 37) - 13 Gennaio 2017: Generale: impostando al grafico uno sfondo nero anzich bianco, le ore non si leggono pi mentre la scala prezzi cambia colore. Con grafici ad NTick, con molti dati caricati, il calcolo del trend non veniva effettuato (e dava errore DLL). la funzione range nei grafici, funziona solo su alcune valute, sulle altre a 3 e 4 decimali no. Lo stile grafico Heikin-Ashi non veniva applicato (e dava errore, spacco DLL) Trading System: Tolta la normalizzazione delle aperture nei grafici e quindi nel calcolo dei TS: su dati Intraday, veniva erroneamente fatta, cio se COHL allora lapertura diventava la chiusura della barra precedente. Barchart: Utilizzando colorbar venivano nascoste le barre con CO. Modifiche apportate nella VT Beta 5.4 (Build 36) - 9 Gennaio 2017: Generale: Prolungamento di una linea parallela, corretta Il colore della barra dei volumi attuale, deve conservare il colore della barra precedente, se il prezzo rimane invariato (C O). Importa file di Testo: con date YY non lo importava. Trading System: Aggiunto ALLQTA alle funzioni buysell e Install StopLoss, TakeProfit e Trailing Profit. Colorazione TRANSPARENT corretta Aggiunti gli operatori MAX e MIN alla funzione OP(arr1, arr2, operatore) per ottenere il massimo o minimo dellarray. LastOpIsStopLoss(testo). LastOpIsTakeProfit(testo). LastOpIsTrailingProfit(testo) (ritorna true se lultima operazione era di quel tipo) Indicatori KeltnerCenter, KeltnerUpper e KeltnerLower: aggiunto il periodo. esempio: KeltnerCenter(C, 10) Multi Sistemi: TSSelectBest. tts non veniva correttamente aggiornato in realtime e spaccava VT. MultiSYS: LoadTSIntraday: dava errori: Access Violation e Invalid Pointer Operation FileWriteDateHour(nomefile, acapo, day) aggiunto parametro day gettick: con le valute ad esempio (cm.6j) Australian non lo estra correttamente. PlotChart: La zona in basso del grafico, applicando un ts differente, scombinava tutte la zone sottostanti. Opzione SetRicalcLastBars: per ricalcolare solo le ultime N barre (con dati intraday), anzich tutte le barre, (attualmente funziona solo per formule semplici). Vedere il manuale del TS aggiornato per le nuove funzioni Aggiornamento di VT Beta 5.4 (Differenze rispetto a VT 5.3): Generale: Clienti Traderlink e Directa PRO. fino a 3 anni di grafico intraday. Clienti Directa Base: fino a 30 giorni di grafico intraday. Pivot Point Resistenze e Supporti. Oscillatori: Momentum, Money flow index, Rate of change (ROC), Stop and Reverse (SAR), Tillson T3. Velocizzazione flusso dati realtime. Velocizzazione download dei grafici intraday. Dispersione Tick: aggiunta a fianco la visualizzazione dei Volumi, cumulati per livello di prezzo. Trading Simulato: Possibilitagrave di comprarevendere a multi-contratti, scegliendo la quantitagrave desiderata. Opzione: Memorizza su disco i valori dei grafici scaricati: Se attiva, riscaricheragrave soltanto i dati del giorno di oggi, ed utilizzeragrave i dati memorizzati su disco. Per riscaricare completamente i dati dal server, ad esempio quando ci sono rettifiche, cliccare su Aggiorna - gt Aggiorna dal server questo grafico (oppure CTRLD). Editor Valori anche su dati Intraday: Attivare prima lopzione sulle preferenze-gt realtime: Memorizza su disco i valori dei grafici scaricati. OscillatoriIndicatori: - aggiunti: Percentile, Correlazione, Varianza - Chande Trendscore: aggiunto il parametro dei periodi e quello di shift (vedi manuale). - RegrLin: aggiunto parametro che indica cosa estrarre, se il valore della regressione (R) oppure la pendenza (P).Trading System: Nuova reportistica avanzata con grafici di under water, distribuzione operzioni, analisi prestazioni, equity line e draw down a confronto diretto, confronto tra equity line netta e lorda. Possibilitagrave di aprire le equity lines dei sistemi come grafico e su queste applicare TS di gesione e analisi della stessa (tasto dx sulla curva dellequity: apri curva come grafico). Gestione della multi posizione. Con possibilitagrave quindi di gestire da codice le quantitagrave acquistate e vendute e quindi chiusura parziale della posizione e incrementi (funzioni: Buy, Sell, PositionQta e tutte le funzione di stoploss e takeprofit ) Gestione multi timeframe (funzioni: LoadStock, GetValByStock ) Gestione multi market: (funzioni: LoadStock, GetValByStock, Buy, Sell ) Saragrave quindi possibile da un unico codice acquistare e vendere piugrave sottostanti, ottenendo la reportistica per singolo strumento e la cumulata risultante. Array personalizzabili (opzione: SetCalcOscArray(true) ). E possibile calcolare qualsiasi oscillatore su variabili definite dallutente e non solo sugli array di default, come alternativa alluso ostico della funzione OP. Potendo effettuare qualsiasi altra operazione di calcolo tra diversi strumenti finanziari, quale ad esempio calcolare lo spread. MultiSistemi: Nuovo set di comandi che consente di richiamare da un codice lo stato di altri ts, potendo di fatto costruire dei veri e propri sistemi master che richiamano sottomoduli. (funzioni: LoadTSIntraday, LoadTSEndOfDay, getTSState, getTSPmc, GetTSQtaPortaf ). Nuove funzioni che consentono di richiamare da codice tutti i parametri dei report ed eseguire su questi qualsiasi operazione: ( getReport e getSettings, SetCalcOscArray(true) ). Opzione: in preferenze - gt realtime - gt Per trader sistematici: Mantenere i dati ricevuti in realtime, senza che il server possa modificarli al successivo aggiornamento dati. Questa opzione puograve essere utile quando non si vuole che il server corregga o aggiunga dati precedenti, rendendo segnali dei TS differenti rispetto ai dati ricevuti Nuovi esempi, che utilizzano il nuovo set di comandi, disponibili nella cartella delle formule EsempiVT54. Corretto vari bug segnalati. Inviateci vostre notizie riguardo a segnalazionianomalie riscontrate in VT allindirizzo: assistenzatraderlink. itCordiali Saluti Staff Traderlink